Analyste quantitatif « front-office »

104749 vues

783 partages


Un analyste quantitatif « front-office » est un ingénieur scientifique, doué dans les mathématiques et très fin avec les chiffres.

Portant très souvent l’appellation de « Quant », l’analyste quantitatif « front-office » combine intelligemment son aisance avec la finance et les marchés financiers des produits dérivés avec la science des probabilités et une profonde connaissance en informatique qui leur permet de jongler avec les chiffres et de travailler dans la finance virtuelle.

Un analyste quantitatif « front-office » est le plus souvent un lauréat d’un prestigieux master d’une prestigieuse université, dont beaucoup sont en France, avec l’ambition et l’envie de gagner des millions en peu de temps et juste avec les mathématiques et les paris sur les marchés financiers des produits dérivés.

Pour vous rapprocher de ce métier, il faut savoir qu’un « quant » est un professionnel de la finance qui assure le développement et la mise en œuvre de nouveaux modèles et approches mathématiques dans le but de faire des estimation et des probabilités quant aux prix des produits dérivés sur un marché financier et parier sur d’éventuels changements afin d’en tirer un énorme bénéfice derrière.

Un analyste quantitatif « front-office » doit faire attention à ce qu’il fait, à ce qu’il prédit, car les risques derrière ses prédictions coûtent beaucoup d’argent et c’est pour cela qu’il répartit son savoir-faire sur plusieurs activités comme dans le cadre des métiers du Trading, ou encore au Risk Managament dont l’utilité est de s’assurer de l’adéquation des valeurs utilisées par les traders, devenir un Quant Developper où il sera amené à assurer une mission de programmation, d’écriture de scripts et du débuggage de code.

 


Missions principales

  • Prévoir et estimer les tarifs et les changements éventuels sur un marché financier des produits dérivés.
  • Développer de nouveaux modèles et de nouvelles approches mathématiques du front office.
  • Vérifier et corriger les prédictions des traders dans certains cas.
  • Assurer un travail de programmation, de l’ écriture de scripts et du débuggage de code.
  • Prédire et prévoir les risques liés aux placements sur des marchés financiers pour les couvrir.
  • prévoir les risques liés aux crédits accordés par des institutions bancaires.
  • Développer des logiciels de prédiction et de calculs de risques pour divers clients.

Compétences techniques

  • Connaissances approfondies des marchés financiers et de leur fonctionnement
  • Solides connaissances en développement informatique et logiciel.
  • Parfaite maîtrise des mathématiques appliquées orienté probabilités et finance.
  • De solides notions scientifiques et en sciences physiques.
  • Bonnes connaissances en programmation et en culture financière
  • Parfaite connaissance du langage financier, des calculs financiers, de l’algorithmique et de l’interprétation des codes.

Qualités personnelles

  • Enthousiasme et dynamique
  • Intrépide et ayant le sens de l’initiative
  • Capacité à prendre le risque
  • Passionné par les défis
  • Aisance avec les chiffres et les maths
  • Précis et ayant le sens de l’anticipation
  • Sens aigu de l’analyse


Rattachement hiérarchique


Niveau de formation

Bac + 5

Type de formation

Obtention d’un Master (ex DEA/DESS) en mathématiques appliquées orienté probabilités et finance.

Lauréat d’une grande école d’ingénieurs avec une spécialisation en finance ou en maths appliquées ou ayant eu une formation ou suivi un cursus universitaire avec une thèse scientifique en Mathématiques ou en sciences physiques, dans la thématique des marchés financiers de préférence.

Être un ingénieur titulaire d’un Master de maths appliquées obtenu d’une école spécialisée d’ingénieurs.